An investigation into the effects and effectiveness of correlation network filtration methods with financial returns
by Tristan Millington
When studying financial markets, we often look at estimating a correlation matrix from asset returns. These tend to be noisy, with many more dimensions than samples, so often the resulting correlation matrix is filtered. Popular methods to do this include the minimum spanning tree, planar maximally filtered graph and the triangulated maximally filtered graph, which involve using the correlation network as the adjacency matrix of a graph and then using tools from graph theory. These assume the data fits some form of shape. We do not necessarily have a reason to believe that the data does fit into this shape, and there have been few empirical investigations comparing how the methods perform. In this paper we look at how the filtered networks are changed from the original networks using stock returns from the US, UK, German, Indian and Chinese markets, and at how these methods affect our ability to distinguish between datasets created from different correlation matrices using a graph embedding algorithm. We find that the relationship between the full and filtered networks depends on the data and the state of the market, and decreases as we increase the size of networks, and that the filtered networks do not provide an improvement in classification accuracy compared to the full networks.
Московский фестиваль моды и роста «Зеленый подиум» состоится в четвёртый раз
Летняя школа Русского дома приняла детей из Карабаха
Ваше душевное благополучие важно: когда и как лечение в стационаре становится шагом к себе
Доктор на старом пожелтевшем снимке
The founder of Deliciously Ella started a blog when suffering from severe chronic pain. Now, her multimillion-dollar snack empire is going global
Tourism is increasing over prepandemic levels, overwhelming popular destinations
The Best Story Of Chicago Bulls’ Offseason Just Got A Happy Ending
OpenAI warns that its new ChatGPT Agent has the ability to aid dangerous bioweapon development
Пьяный курянин избил супругу и чуть не задушил её штанами из-за ревности
Хаски на Summer Sound – выиграй билеты на Like FM
Нацпроектстрой изготовил уникальное оборудование для столичного моста парус
Roblox запускает AI-проверку возраста: шаг к безопасности или угроза приватности?
Bungie promises to fix Destiny 2's new metroid-style morph ball as it makes players sick and glitches out on ultrawide monitors
Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'
The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game
Настройки GameHub и Winlator для игры в Prey (2017) на Android
Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»
Летняя школа Русского дома приняла детей из Карабаха
Аделина Панина: как силой мысли заставить человека написать или позвонить
Кайрат Бермуканов поддержал Петра Яна перед боем в Абу‑Даби
В регионах Центральной России продолжается ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией»
Хаски на Summer Sound – выиграй билеты на Like FM
В Москве журналисты задержаны при освещении акции у Госдумы
Осквернение мемориала и кража продуктов. Литовский националист получил 23 года.
Ведущие девелоперы и проектировщики обсудят «дорожные вопросы» в Москве
Москва спасла свой секрет: США не смогли скопировать технологии С-400
Госдума спасла доплаты шахтерам за подземные переходы от отмены с сентября 2025 года
Синоптик Шепоренко предупредила о дождях в Свердловской области
Буассон завоевала свой первый титул в WTA
Новак Джокович проводит 900-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP
Бублик стал победителем турнира в Гштаде.
Архангельская теннисистка завершила выступление на турнире WTA 250 в Яссах
В столичном метро начали тестировать нейросеть-диктора
Силовики в Михайловском театре: Обыски по делу о миллиардной растрате. Что известно?
Госдума спасла доплаты шахтерам за подземные переходы от отмены с сентября 2025 года
Москва спасла свой секрет: США не смогли скопировать технологии С-400
Музыкальные новости
Финальный поклон короля рока: о прощальном концерте Оззи Осборна снимут кино
В "Лужниках" завершился VK Fest 2025
VK Fest 2025 побил рекорд по числу артистов и вошёл в Книгу рекордов России
В сказке были: Джиган на сеновале, IOWA с картины Шагала
Аудиосказки про Турбозавров теперь на Яндекс Музыке!
Кайрат Бермуканов поддержал Петра Яна перед боем в Абу‑Даби
Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»
Летняя школа Русского дома приняла детей из Карабаха
Новые Mitsubishi ASX в России теперь предлагают от 2,25 млн рублей
The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game
Клипмейкер. Лучший Клипмейкер. Клипмейкер в Москве.
Аудиосказки про Турбозавров теперь на Яндекс Музыке!
Зарядки для электромобилей «Энергия Москвы» станут платными
Сильный ливень заблокировал людей в авто в центре Москвы
Рискнул на 100 тысяч рублей: инженер из Смоленска купил более 1,7 тысячи лотерейных билетов и выиграл автомобиль от «Национальной Лотереи» и РОЛЬФ на VK Fest
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за ливня
Нам есть чем гордиться: каким будет Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной
Путин отметил победу синхрониста Мальцева на чемпионате мира в Сингапуре.
Путин выразил соболезнования семье председателя Верховного суда Подносовой
Министр юстиции поделился информацией о роли адвокатов в специальной военной операции.
Офтальмолог Кирилл Светлаков: секреты здоровых глаз для тех, кто носит контактные линзы
Собянин: создание 5 центров женского здоровья завершат в этом году
Уже не крепкий орешек: как Брюс Уиллис живет с неизлечимой болезнью
«Я на инвалидном кресле, он на «Тесле»: что случилось с блогером Мариш Мариш
«СТРАНА.ua»: Зеленский раскритиковал ЕС за непредоставление обещанной помощи
Пока вы не уснули: открытая поддержка Алиевым Киева и «подзатыльник» Зеленскому от Трампа
Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»
В Москве впервые пройдет фестиваль экстремальных видов спорта
Уже 59 орловчан решили побороться за просветительскую награду «Знание. Премия»
KENGURU GAMES в Звенигороде звенели на всю страну
Лукашенко призвал белорусских нефтяников «не раскачиваться, а бурить и бурить»
Два шота для сделки: юрист Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко для освобождения заключенных
Посланник Трампа рассказал, как «неформально» договаривался с Лукашенко: после нескольких тостов Минск освободил политзаключенных
Куда Лукашенко хочет пристроить лишних дипломатов
Собянин: Продолжаем внедрять новый стандарт заботы о женском здоровье в одном месте
Собянин: Модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году
Более 800 спортивных площадок обновят и обустроят в Москве — Сергей Собянин
Собянин рассказал, как город заботится о природе при строительстве метро
Собянин рассказал, как Москва заботится о природе при строительстве метро
Фестиваль «Сады и цветы»: как Москву превращают в городской оазис
Уже 59 орловчан решили побороться за просветительскую награду «Знание. Премия»
Зарядки для электромобилей «Энергия Москвы» станут платными
Синоптик Шепоренко предупредила о дождях в Свердловской области
Москва спасла свой секрет: США не смогли скопировать технологии С-400
Под Калининградом из-за ливня обрушилась крыша кафе, пострадали две женщины
Массовые задержки в аэропорту Сочи: 39 рейсов выбились из графика
Центр подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии пополнили призывники
Девочка упала при посадке на теплоход в порту Архангельска
Собянин: Первый участок Рублево-Архангельской линии метро полностью пройден
В Башкирии ревнивец ранил жену шампуром и сдался полиции
Поезда "Таврия" по-прежнему задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
Актуальная информация о задержке поездов в Крым и обратно
В Симферополе наградили юных крымчан за отвагу и решительность
В Симферополе на базе «Клинического госпиталя для ветеранов войн» функционирует гериатрический центр для пожилых людей с возрастными нарушениями
Синоптик Шепоренко предупредила о дождях в Свердловской области
Парк Юрия Лужкова 19 июля стал площадкой фестиваля The BOWL
Под Тамбовом пройдёт фестиваль авторской песни "Там, под Лысой Горой"
Мария Шувалова. В столице Татарстана чествовали балетную диву за блистательную «Анюту»