Добавить новость
smi24.net
News in English
Сентябрь
2022

An investigation into the effects and effectiveness of correlation network filtration methods with financial returns

0

by Tristan Millington

When studying financial markets, we often look at estimating a correlation matrix from asset returns. These tend to be noisy, with many more dimensions than samples, so often the resulting correlation matrix is filtered. Popular methods to do this include the minimum spanning tree, planar maximally filtered graph and the triangulated maximally filtered graph, which involve using the correlation network as the adjacency matrix of a graph and then using tools from graph theory. These assume the data fits some form of shape. We do not necessarily have a reason to believe that the data does fit into this shape, and there have been few empirical investigations comparing how the methods perform. In this paper we look at how the filtered networks are changed from the original networks using stock returns from the US, UK, German, Indian and Chinese markets, and at how these methods affect our ability to distinguish between datasets created from different correlation matrices using a graph embedding algorithm. We find that the relationship between the full and filtered networks depends on the data and the state of the market, and decreases as we increase the size of networks, and that the filtered networks do not provide an improvement in classification accuracy compared to the full networks.







118 лет назад, 25 июля 1907 года, Ставропольская психиатрическая больница приняла первых 47 пациентов

«Ужас, который я пережила, никому не пожелаю!»  Алёна Блин взяла в заложники ловца в новой серии «Погони» на ТНТ

Модель Анастасия Решетова перенесла вирус с осложнениями

По итогам первого полугодия 2025 года предприятия «ЛокоТех-Сервис» отремонтировали более 1 тыс. секций локомотивов сверх плана и повысили качество сервисного обслуживания


Las 'Guerreras del Agua' se dan un baño de bronce en el Mundial de Singapur

Madeline Brewer Marries Jack Thompson-Roylance in England!

Brit Who Fought Usyk Calls For Daniel Dubois To ‘Leave The Sport’ After Staying Down In Rematch

La UFC anuncia un mes de octubre mayúsculo


Летний внчер в Кимже...

Юный мотоциклист попал в больницу в результате аварии в центре Орла

Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего

Возбуждено первое в России уголовное дело о дропперстве


Ninja Party можно предзаказать в мобильных маркетах с релизом в конце июля

Первый трейлер Battlefield 6

Краткая биографическая справка о центральных персонажах Mafia: The Old Country

Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes



На банкет – в Fish Point Family Resort

«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России

В Санкт-Петербурге обсудили внедрение ИИ в разработку и оптимальные корпоративные архитектуры

Технологии будущего: MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы


Специалист КВЗ победил в одной из номинаций российского конкурса «Лучший по профессии»

В соцсетях запустили созданный нейросетью сериал о блогере из Челябинска

«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России

В Санкт-Петербурге обсудили внедрение ИИ в разработку и оптимальные корпоративные архитектуры


Опубликовано видео с места массового ДТП с фурой в Подмосковье

В Кишиневе на протест против правления Санду вышли тысячи человек

На "Территории смыслов" открылась смена "Единство" для молодых политиков

«Известия»: ГАИ 25-27 июля будет проверять водителей на дорогах


Мальцев и Платонова взяли серебро ЧМ, Бублик вышел в полуфинал Кицбюэля. Главное к утру

Медведев сравнил матчи с Опелкой в Нидерландах и США

«Следующая остановка — Монреаль!» Потапова полетела в Канаду для участия в «тысячнике»

Винус Уильямс — самая возрастная победительница матча WTA с 2004 года


Более 63 млн рублей выманили мошенники у столичной пенсионерки за 5 дней

На "Территории смыслов" открылась смена "Единство" для молодых политиков

В Туле работники предприятий со всей России принимают участие в фестивале «Трудовые резервы»

Опубликовано видео с места массового ДТП с фурой в Подмосковье


Музыкальные новости

Аукцион за часть дачи Пугачевой опровергли

«Много врагов»: Юрий Антонов объяснил ситуацию с блокировкой счетов

В мэрии назвали условия присвоения Элджею звания почётного жителя

Врач Шуров: Оззи Осборн мог умереть от паркинсонизма


Технологии будущего: MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы

На банкет – в Fish Point Family Resort

В Санкт-Петербурге обсудили внедрение ИИ в разработку и оптимальные корпоративные архитектуры

Utrace запускает услугу по валидации IT-систем для фармацевтического рынка


«Спартак» даст бой «Родине»? «Родина» Москва — «Спартак» Кострома: прогноз и ставка

Как мы в Fix Price автоматизировали создание рекламных видео

Okko и ТНТ выпустят драмеди про трёх сестёр «Хай, систерс»

Сотрудники ОМОН "Авангард" провели занятие с детьми  в Музее Победы


На Московской столкнулись электровелосипед и легковушка

В Подмосковье в аварии погибли два водителя и ребенок.

Подмосковные власти ужесточили контроль за платными дорогами

В столичном главке Росгвардии проведён смотр спецтехники


"Личная боль Путина, а им всё равно": Военный не сдержался после выходки в Москве. Капитан тремя словами подписал себе "приговор"

"Ультиматум Трампа: потенциальные последствия для Путина"

Почтовая карточка в честь основателя авиации внутренних войск

«Личная боль Путина, а им всё равно»: Военный не сдержался после выходки в Москве. Капитан тремя словами подписал себе «приговор»




Utrace запускает услугу по валидации IT-систем для фармацевтического рынка

Ликсутов: в Москве увеличивают объем выпуска и ассортимент продуктов для здорового питания

Ликсутов: московские предприятия нарастили выпуск продуктов здорового питания

SoWell: Новая профессиональная линия для укладки и ухода за волосами в жаркий сезон


Турция заявила о договоренности по возможной встрече Путина и Зеленского

Киев — часть России. Официально: О чём забыли Зеленский и Алиев, сговорившись о "деоккупации"

Почему Израилю можно ВСЁ: Аннексия Палестины и молчание мира


Московские школьники победили на Международной олимпиаде по лингвистике

«Спартак» даст бой «Родине»? «Родина» Москва — «Спартак» Кострома: прогноз и ставка

"Спартак" потерпел сокрушительное поражение от "Балтики" в поединке РПЛ

На Ямале стартовала арктическая велогонка Arctic Bike Trail



Собянин: Строительство детского сада в Очаково-Матвеевском завершится в 2026

Собянин рассказал, каким будет новый детский сад в Очаково-Матвеевском

Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Собянин: Москвичи победили на Международной олимпиаде по биологии в Филиппинах


Итоги Манжерока. Астана и Москва обеспечивают «оптимальный деловой климат»

"Зеленая партия" в Тюрингии все чаще дистанцируется от политической активности.

В Государственной Думе напомнили о штрафах за сбор ягод, занесенных в Красную книгу.

В Крыму потушен лесной пожар на территории три гектара.


Кто и как правит в России? Почему КГБ-ФСБ не субъект стратегического действия. Дмитрий Перетолчин

«Известия»: ГАИ 25-27 июля будет проверять водителей на дорогах

Уникальная возможность пройти эстетические процедуры с большими скидками

Максим Ликсутов: Тренд на здоровье: московские ...


Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.

В Архангельске началось обучение бойцов СВО, сообщил Цыбульский.

70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский

Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P


В Севастополе спасли двух охотниц за селфи на Кадыковском карьере

"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на 26 июля


Более 63 млн рублей выманили мошенники у столичной пенсионерки за 5 дней

Опубликовано видео с места массового ДТП с фурой в Подмосковье

В Кишиневе на протест против правления Санду вышли тысячи человек

Кто и как правит в России? Почему КГБ-ФСБ не субъект стратегического действия. Дмитрий Перетолчин














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *