An investigation into the effects and effectiveness of correlation network filtration methods with financial returns
by Tristan Millington
When studying financial markets, we often look at estimating a correlation matrix from asset returns. These tend to be noisy, with many more dimensions than samples, so often the resulting correlation matrix is filtered. Popular methods to do this include the minimum spanning tree, planar maximally filtered graph and the triangulated maximally filtered graph, which involve using the correlation network as the adjacency matrix of a graph and then using tools from graph theory. These assume the data fits some form of shape. We do not necessarily have a reason to believe that the data does fit into this shape, and there have been few empirical investigations comparing how the methods perform. In this paper we look at how the filtered networks are changed from the original networks using stock returns from the US, UK, German, Indian and Chinese markets, and at how these methods affect our ability to distinguish between datasets created from different correlation matrices using a graph embedding algorithm. We find that the relationship between the full and filtered networks depends on the data and the state of the market, and decreases as we increase the size of networks, and that the filtered networks do not provide an improvement in classification accuracy compared to the full networks.
Мичков внесен в Книгу знаменитых людей Кунгура, сообщил директор кунгурского музея: «Никаких его трофеев в музее пока нет, к сожалению»
Рэпер Баста открыл свой ресторан в Marins Park Hotel Екатеринбург
Екатеринбург масштабно отметит свой день рождения
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
Adil Rami carga contra Lamine: "No puedo ni verlo, que le den..."
La UFC anuncia un mes de octubre mayúsculo
Las 'Guerreras del Agua' se dan un baño de bronce en el Mundial de Singapur
Why Juventus spent 111m this summer for only one new player
Компания MONT расширила ИБ-портфель отечественной системой exploitDog
В лобовом столкновении кроссовера и грузовика погибли два человека
Свято Боголюбский Женский Монастырь
Первый маршрут теплохода-ресторана открылся из Петербурга в Кронштадт
The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game
Краткая биографическая справка о центральных персонажах Mafia: The Old Country
Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes
Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии
Адвокат Грачева заявила, что Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
ДельтаЛизинг продолжает раскрывать секреты успеха российских предпринимателей
Вредоносный код в Firefox: атака на цепочку поставок через NPM-пакеты
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
«Был пар и вибрация»: пассажиры жаловались на состояние Ан-24 перед катастрофой
Трагедия для всей России: наша любимая актриса из "Служебного романа" скончалась на 82-м году жизни
Дом с аркой отремонтируют в Отрадном
Елена Рыбакина вызвала восхищение на старте турнира в Вашингтоне. Видео
Алькарас рассказал, считает ли Синнера своим другом после поражения в финале Уимблдона
«Следующая остановка — Монреаль!» Потапова полетела в Канаду для участия в «тысячнике»
Теннисист Медведев: когда я играю хорошо, могу победить любого
Обломки сбитых дронов повредили контактную сеть на станциях в двух регионах РФ
Девушка Рая отреагировала на использование ее лица во время выступления Элджея
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
ВДНХ приглашает волонтёров для помощи посетителям выставки
Музыкальные новости
Полина Гагарина открыла официальную часть VK Fest в Москве
Врач Шуров: Оззи Осборн мог умереть от паркинсонизма
Любовь Толкалина: «Ушла от Кончаловского к самому лучшему человеку на Земле — Борису Гребенщикову»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
ЦСКА подписал контракт с нападающим Спронгом, выступавшим в НХЛ
Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Кажетта Ахметжанова: 5 камней для усиления женской энергии
На МКАД в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено
Водитель Audi сбил трех пешеходов, переходивших дорогу на западе Москвы
В столичном главке Росгвардии проведён смотр спецтехники
В Москве росгвардейцы оказали помощь пострадавшей в ДТП мотоциклистке (видео)
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
"Ультиматум Трампа: потенциальные последствия для Путина"
У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем
В сентябре Путину будет представлена обновленная программа строительства кораблей для ВМФ.
Депздрав Москвы оценил ситуацию с распространением нового штамма коронавируса
Депздрав: новый штамм коронавируса «стратус» фиксируют в Москве с мая
Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Обнаружен новый штамм коронавируса: он очень заразный и забирает голос
Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Фитнес-марафоны на паузе: суд продлил домашний арест блогеру Лерчек
Пластический хирург Софья Абдулаева: подтяжка груди нитями - эффективно ли это
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
Британский журналист: Зеленский - мелкий жулик и крыса, которому «недолго осталось» в этом мире
Пять земельных участков для размещения НКО доступны на городских торгах
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
"Монсон о спортсменах, которые меняют гражданство в сложный период для России"
Две трети россиян считают, что спортсмены зарабатывают слишком много
Лукашенко поделился мнением о самой идеальной профессии.
Лукашенко посоветовал не злить его и не допускать падежа в животноводстве
Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне
Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: Около 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом
Сергей Собянин осмотрел Дом-музей Федора Конюхова
Мэр Москвы: Улучшим транспортную доступность Южного и Северного Бутова
Московские студенты начали исследовать влияние климатических изменений на сток рек Ямала
Исследование выявило снижение инвестиций в экологически чистую энергетику США.
В центре внимания: CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России
6 лет вместе. В Москве пройдет выставка, посвященная пандам Жуи и Диндин
Ученый Толстых объяснил, что московские ливни вызваны мощным атлантическим циклоном
Трагедия для всей России: наша любимая актриса из "Служебного романа" скончалась на 82-м году жизни
Члены семьи Евгения Гинера могли потерять более 1 млрд в финансовой пирамиде
Девушка Рая отреагировала на использование ее лица во время выступления Элджея
70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
В Нарьян-Маре из-за холодов возобновили подачу отопления в дома
Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры
Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма
В Симферополе на базе «Клинического госпиталя для ветеранов войн» функционирует гериатрический центр для пожилых людей с возрастными нарушениями
Прогноз погоды в Крыму на 25 июля
Ученый Толстых объяснил, что московские ливни вызваны мощным атлантическим циклоном
Обломки сбитых дронов повредили контактную сеть на станциях в двух регионах РФ
Участник ЛизаАлерт из Бурятии помог спасти мужчину в лесу подмосковья
Девушка Рая отреагировала на использование ее лица во время выступления Элджея