An investigation into the effects and effectiveness of correlation network filtration methods with financial returns
by Tristan Millington
When studying financial markets, we often look at estimating a correlation matrix from asset returns. These tend to be noisy, with many more dimensions than samples, so often the resulting correlation matrix is filtered. Popular methods to do this include the minimum spanning tree, planar maximally filtered graph and the triangulated maximally filtered graph, which involve using the correlation network as the adjacency matrix of a graph and then using tools from graph theory. These assume the data fits some form of shape. We do not necessarily have a reason to believe that the data does fit into this shape, and there have been few empirical investigations comparing how the methods perform. In this paper we look at how the filtered networks are changed from the original networks using stock returns from the US, UK, German, Indian and Chinese markets, and at how these methods affect our ability to distinguish between datasets created from different correlation matrices using a graph embedding algorithm. We find that the relationship between the full and filtered networks depends on the data and the state of the market, and decreases as we increase the size of networks, and that the filtered networks do not provide an improvement in classification accuracy compared to the full networks.
Мичков внесен в Книгу знаменитых людей Кунгура, сообщил директор кунгурского музея: «Никаких его трофеев в музее пока нет, к сожалению»
Гордости Angsana Velavaru
Баскова, Киркорова и Лазарева погнали с экранов: попались на непотребщине
Состоялось открытие фотовыставки «Особенная красота»
Stanford dropout Sam Altman says college is ‘not working great’ for most people—and predicts major change in the next 18 years
Las 'Guerreras del Agua' se dan un baño de bronce en el Mundial de Singapur
Adil Rami carga contra Lamine: "No puedo ni verlo, que le den..."
Brit Who Fought Usyk Calls For Daniel Dubois To ‘Leave The Sport’ After Staying Down In Rematch
В Челябинске арестован председатель правления банка "Снежинский"
В лобовом столкновении кроссовера и грузовика погибли два человека
Снижены цены на самый дорогой кроссовер Chery в России
Летний Петербург. Сад--трасформер на Московской площади.
The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game
Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes
'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'
Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России
В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
В студии Детского радио прошла церемония гашения почтовой марки
Кара небесная: людей какого типа молния поражает смертельным ударом
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
Еще двух полицейских арестовали по делу о журналистах Telegram-канала Baza
Как мы в Fix Price автоматизировали создание рекламных видео
Погода продолжит преподносить неприятные сюрпризы: синоптики обновили прогноз на август-2025
Мужская позиция. SEO спец с ДЦП ищет работу, чтобы обеспечить семью
Россиянин Сидоренко выиграл соревнования по настольному теннису на Универсиаде‑2025
«Следующая остановка — Монреаль!» Потапова полетела в Канаду для участия в «тысячнике»
Винус Уильямс: Если Серена вернется, она даст вам знать
Мальцев и Платонова взяли серебро ЧМ, Бублик вышел в полуфинал Кицбюэля. Главное к утру
Движeниe нa Зaпοpοжьe: pοccийcκиe вοйcκa ɜaшли в Ϲтeпнοгοpcκ
Метеорологи объяснили, когда дожди отступят окончательно и стоит ли ждать солнца - новый прогноз
Никто не пришел на похороны Егоровой, которая 21 год встречалась с Мироновым
Мужская позиция. SEO спец с ДЦП ищет работу, чтобы обеспечить семью
Музыкальные новости
Оззи Осборна убила коварная болезнь
Он не любил, когда наполовину: каким был Владимир Высоцкий
Певец Стас Пьеха признался, что задумался о прожитой жизни из-за ухода Осборна
Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни
«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
Технологии будущего: MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы
По итогам первого полугодия 2025 года предприятия «ЛокоТех-Сервис» отремонтировали более 1 тыс. секций локомотивов сверх плана и повысили качество сервисного обслуживания
Кажетта Ахметжанова: 5 камней для усиления женской энергии
«Плюнули в лицо сотням тысяч молдаван»: как Санду готовит тотальный захват власти в Молдове
У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем
Квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии завершились в Подмосковье (видео)
В столичном главке Росгвардии проведён смотр спецтехники
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 92-го км МКАД
Водитель Audi сбил трех пешеходов, переходивших дорогу на западе Москвы
В Москве росгвардейцы оказали помощь пострадавшей в ДТП мотоциклистке (видео)
В сентябре Путину будет представлена обновленная программа строительства кораблей для ВМФ.
"Ультиматум Трампа: потенциальные последствия для Путина"
Соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области выразили зарубежные лидеры
У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем
Штамм коронавируса "стратус" захватил 22% всех вирусных заболеваний в Москве
Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Депздрав: новый штамм коронавируса «стратус» фиксируют в Москве с мая
Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Пластический хирург Софья Абдулаева: подтяжка груди нитями - эффективно ли это
Utrace запускает услугу по валидации IT-систем для фармацевтического рынка
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
Британский журналист: Зеленский - мелкий жулик и крыса, которому «недолго осталось» в этом мире
"Монсон о спортсменах, которые меняют гражданство в сложный период для России"
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
Пять земельных участков для размещения НКО доступны на городских торгах
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне
Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию
Лукашенко поделился мнением о самой идеальной профессии.
Лукашенко посоветовал не злить его и не допускать падежа в животноводстве
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: Около 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом
Сергей Собянин поздравил москвича — победителя международной олимпиады по физике
Сергей Собянин осмотрел Дом-музей Федора Конюхова
Исследование выявило снижение инвестиций в экологически чистую энергетику США.
В центре внимания: CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России
Бурмистров: лисы могут появляться на улицах Москвы в период расселения
Москвичи теперь должны платить за зарядку своих электромобилей
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
«Был пар и вибрация»: пассажиры жаловались на состояние Ан-24 перед катастрофой
Мужская позиция. SEO спец с ДЦП ищет работу, чтобы обеспечить семью
Как мы в Fix Price автоматизировали создание рекламных видео
70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P
В Нарьян-Маре из-за холодов возобновили подачу отопления в дома
Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма
Прогноз погоды в Крыму на 25 июля
"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры
Погода продолжит преподносить неприятные сюрпризы: синоптики обновили прогноз на август-2025
Движeниe нa Зaпοpοжьe: pοccийcκиe вοйcκa ɜaшли в Ϲтeпнοгοpcκ
«Был пар и вибрация»: пассажиры жаловались на состояние Ан-24 перед катастрофой
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего