An investigation into the effects and effectiveness of correlation network filtration methods with financial returns
by Tristan Millington
When studying financial markets, we often look at estimating a correlation matrix from asset returns. These tend to be noisy, with many more dimensions than samples, so often the resulting correlation matrix is filtered. Popular methods to do this include the minimum spanning tree, planar maximally filtered graph and the triangulated maximally filtered graph, which involve using the correlation network as the adjacency matrix of a graph and then using tools from graph theory. These assume the data fits some form of shape. We do not necessarily have a reason to believe that the data does fit into this shape, and there have been few empirical investigations comparing how the methods perform. In this paper we look at how the filtered networks are changed from the original networks using stock returns from the US, UK, German, Indian and Chinese markets, and at how these methods affect our ability to distinguish between datasets created from different correlation matrices using a graph embedding algorithm. We find that the relationship between the full and filtered networks depends on the data and the state of the market, and decreases as we increase the size of networks, and that the filtered networks do not provide an improvement in classification accuracy compared to the full networks.
«Это лучшее, что я видела за последнее время». «Тату» вернулись и уже дают концерты. Почему за ними следит вся страна?
В студии Детского радио прошла церемония гашения почтовой марки
Арбуз, кукуруза и холодные напитки: диетолог Садыков назвал продукты, которые портят ваш сон летом
Баскова, Киркорова и Лазарева погнали с экранов: попались на непотребщине
Why Juventus spent 111m this summer for only one new player
Adil Rami carga contra Lamine: "No puedo ni verlo, que le den..."
Las 'Guerreras del Agua' se dan un baño de bronce en el Mundial de Singapur
Предрассветная Нёнокса...
Первый маршрут теплохода-ресторана открылся из Петербурга в Кронштадт
Вредоносный код в Firefox: атака на цепочку поставок через NPM-пакеты
Возбуждено первое в России уголовное дело о дропперстве
The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game
Настройки GameHub и Winlator для игры в Prey (2017) на Android
Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'
Краткая биографическая справка о центральных персонажах Mafia: The Old Country
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
Квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии завершились в Подмосковье (видео)
В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
Автоэксперт Олег Мосеев: автопарк России на 71,3% состоит из машин старше 10 лет
Математика Савватеева возмутило заявление о "лишних" учителях
ДельтаЛизинг продолжает раскрывать секреты успеха российских предпринимателей
Сразу до +35 градусов: синоптики рассказали, когда снова вернется жара. Ждать осталось недолго
Россия готова решительно парировать военные угрозы на море, заявил Патрушев
Сергей Карякин: **23 июля открыл свой Шахматный клуб на базе московского Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей!
Врач Соловьева: прокрастинация может быть симптомом депрессии
МЧС предупредило москвичей о жаре до +30℃
Соболенко сохраняет первое место в чемпионской гонке WTA.
Медведев победил У Ибина и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вашингтоне
Александр Бублик получил хорошую новость от ATP после завоевания титула
Россиянин Сидоренко выиграл золото Универсиады в настольном теннисе
Гарбузов: виртуальный лифт КМЗ станет экспонатом выставки «Та самая Москва»
Сергей Карякин: **23 июля открыл свой Шахматный клуб на базе московского Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей!
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Россия готова решительно парировать военные угрозы на море, заявил Патрушев
Музыкальные новости
«С детства было ясно, что растет большой артист»: мать Тимати высказалась о популярности сына
Владимир Высоцкий в виде цифрового аватара «выступит» в Москве
Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни
Концерт проекта «Уличные музыканты» состоялся в ступинском парке
Квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии завершились в Подмосковье (видео)
В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
Невозможное возможно: две подопечные фонда «Жизнь в Движении» с ограниченными возможностями покорят вершину Эльбруса
Лео Канделаки и Анжелика Стубайло сыграют в новую трэвел-игру «Кто куда» на ТНТ
В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии
В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива
В Подмосковье на видео попало, как школьник на питбайке разбился в жестком ДТП
На международном ралли «Шелковый путь – 2025» представили новое моторное масло для мотоциклистов
В Москве росгвардейцы оказали помощь пострадавшей в ДТП мотоциклистке (видео)
Водитель Audi сбил трех пешеходов, переходивших дорогу на западе Москвы
У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем
Соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области выразили зарубежные лидеры
Путин отметил успех российских школьников на олимпиаде по физике.
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
Депздрав: новый штамм коронавируса «стратус» фиксируют в Москве с мая
Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Депздрав Москвы оценил ситуацию с распространением нового штамма коронавируса
Фитнес-марафоны на паузе: суд продлил домашний арест блогеру Лерчек
Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Компания КИТ МЕД представляет революционный аппарат SONOQUEEN — первую в мире анатомическую HIFU-технологию для anti-age терапии в России
Мединский дал неожиданный ответ на предложение Киева о встрече Путина и Зеленского
Британский журналист: Зеленский - мелкий жулик и крыса, которому «недолго осталось» в этом мире
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
"Зенит" заключил соглашение с американским защитником Рэндольфом
"Монсон о спортсменах, которые меняют гражданство в сложный период для России"
Пять земельных участков для размещения НКО доступны на городских торгах
Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию
Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне
Лукашенко поделился мнением о самой идеальной профессии.
Лукашенко посоветовал не злить его и не допускать падежа в животноводстве
Сергей Собянин поздравил москвича — победителя международной олимпиады по физике
Собянин поддержал проведение конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»
Собянин: Около 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом
Мэр Москвы: Улучшим транспортную доступность Южного и Северного Бутова
Московские студенты начали исследовать влияние климатических изменений на сток рек Ямала
Детеныш краснокнижной боливийской обезьяны появился на свет в Московском зоопарке
6 лет вместе. В Москве пройдет выставка, посвященная пандам Жуи и Диндин
В центре внимания: CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России
Россия готова решительно парировать военные угрозы на море, заявил Патрушев
Гарбузов: виртуальный лифт КМЗ станет экспонатом выставки «Та самая Москва»
История СССР в объективе легендарного Дмитрия Бальтерманца
Жертва перестройки — почему эта Волга была обречена
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P
70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский
Республика Алтай вошла в десятку регионов России по развитию ипотеки
В Симферополе на базе «Клинического госпиталя для ветеранов войн» функционирует гериатрический центр для пожилых людей с возрастными нарушениями
Актуальная информация о задержке поездов в Крым и обратно
Поезда "Таврия" по-прежнему задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму
Гарбузов: виртуальный лифт КМЗ станет экспонатом выставки «Та самая Москва»
Пир на Волге и новый штамм ковида: главные новости Ярославля за 24 июля
Тихий и опасный. Новые виды коронавируса пошли в наступление и лишают голоса
Сергей Карякин: **23 июля открыл свой Шахматный клуб на базе московского Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей!