Добавить новость
smi24.net
News in English
Декабрь
2022

Does oil price uncertainty matter in stock market volatility forecasting?

0

by Peng Qin, Manying Bai

We analyze whether oil price uncertainty and U.S. stock uncertainty can simultaneously provide additional information to volatility forecast of six major stock indexes. For model settings, we find not only the uncertainty information of previous day, but that of previous week and month will also provide incremental predictive power for the stock market volatility. Based on that, from in-sample and out-of-sample perspective, the empirical evidences imply separately incorporating oil price uncertainty into the model can significantly improve the stock market volatility forecasting performance, but the improvements vanish after controlling the effects of volatility spillover from U.S. stock market while the effect of U.S. stock uncertainty is nonnegligible and sustainable for stock volatility forecasting. We confirm this finding from average and dynamic perspective. We further proceed the process in longer-horizon volatility forecasting, the evidences cannot overturn our conclusion. This conclusion implies that we should be cautious about the stock volatility predictability based on the oil price uncertainty, which further provide some important implications for researchers, regulators and investors.







«REC. Гран-При Авторадио»: гонка на выносливость снова в Москве

Трамвай «Славянка» получил первые тяговые подстанции

Ленинград 1977 года

Продвижение Песни. Раскрутка Песни. Продвижение Музыки. Раскрутка Музыки.


OpenAI launches GPT-5, its most powerful AI yet—will it be enough to stay ahead in today’s ruthless AI race? 

Man Utd have agreed deal with AC Milan for £40m star's exit, await player decision - report

Report: AC Milan’s Christian Pulisic set to team up with $87 million Manchester United star

Trump’s threatened 40% tariff on ‘transshipped’ goods tries to target China and its manufacturing strength


Время посидеть и помечтать....

В ДТП на трассе погибли двое детей и женщина

Два года с конфискацией "Гелика"

Специалисты Нацпроектстроя – в фотовыставке ко Дню Строителя


Находи идеальные места для персонажей-фигурок в «Is This Seat Taken?»

Modders are trying their hardest to add an NVMe SSD to the Switch 2, which is both impressive and something I'm not going to do

The US Air Force wants to test blowing up Cybertrucks because 'it is likely the type of vehicles used by the enemy may transition to Tesla Cyber trucks'

Mafia: The Old Country получила положительные оценки в Steam



Процесс сошел с рельсов // Верховный суд определил пересмотреть дело о наезде Kia на трамвай

«Бежим за Мечту — Ходить»: подростки на протезах пробегут марафон в Екатеринбурге

Добро в каждой чашке: Елизавета Боярская, фонд «Жизнь в Движении» и сеть кофеен «Ягода» запускают авторский кофе для помощи детям с ОВЗ

«Бежим за Мечту — Ходить»: подростки на протезах пробегут марафон в Екатеринбурге


Героическое участие армян в СВО. Часть шестнадцатая

Стало известно, как выглядит любимая квартира Татьяны Булановой

Похороны режиссера Юрия Бутусова пройдут в Петербурге

Замена хрусталика: советы офтальмолога о рисках и лазерной корректировке


Петербуржцы жалуются на запах гари после пожара на предприятии «Экотранса»

«Удары по лицу здесь запрещены»: Максим Бабанин позвал на тренировки слабослышащих детей

Футболист травмировал колено при попытке сделать сальто после гола

От Чехова с мангустами до встречи “Варягов”: что скрывают стены Московского вокзала Тулы


Хачанов поднялся до 12-й позиции в мировом рейтинге ATP

"Это невозможно есть": Звезда тенниса из России раскритиковала кухню Парижа

Павлюченкова уступила 94-й ракетке мира на турнире WTA в Цинциннати

Александрова снизилась в рейтинге в борьбе за титул WTA


"Динамо" сыграло вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в четвертом туре РПЛ

«На примирение всегда Димка первый идёт». Бойкова — о кризисах в паре

"Динамо" Карпина упустило победу над "Сочи" в конце матча

Петербуржцы жалуются на запах гари после пожара на предприятии «Экотранса»


Музыкальные новости

Импровизированный концерт Лепса и Shaman у Крымского моста: детали события

Трамвай «Славянка» получил первые тяговые подстанции

Поклонники заподозрили, что Валентина Иванова родила дочь от Тимати

Mash: врачи призвали Александра Розенбаума бросить курить


От Чехова с мангустами до встречи “Варягов”: что скрывают стены Московского вокзала Тулы

Добро в каждой чашке: Елизавета Боярская, фонд «Жизнь в Движении» и сеть кофеен «Ягода» запускают авторский кофе для помощи детям с ОВЗ

"Динамо" Карпина упустило победу над "Сочи" в конце матча

«Бежим за Мечту — Ходить»: подростки на протезах пробегут марафон в Екатеринбурге


Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово

ЦСКА смёл «Рубин» за полчаса и провёл лучший матч при Челестини

При участии спецназа Росгвардии в Москве задержаны 300 нарушителей миграционного законодательства (видео)

Сергей Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города


Дилеры по всей России получают Lada Iskra. Пока отгружают только седаны в цвете «Капитан» и универсалы в цвете «Табаско»

Участники АНО «СВОй спорт» организовали открытую тренировку по боксу на стадионе «Москвич» в День физкультурника

Процесс сошел с рельсов // Верховный суд определил пересмотреть дело о наезде Kia на трамвай

Грузовик опрокинулся на Рязанском проспекте у дома №1 — съезд с ЮВХ заблокирован


Путин обратился с приветствием к участникам форума «Машук»

Bloomberg сообщает, что ЕС хочет провести переговоры с Трампом до встречи с Путиным

МИД РФ: Киев может устроить провокации перед встречей Путина и Трампа на Аляске

Медиа сообщили о планах Зеленского в ответ на встречу Путина и Трампа




«Бежим за Мечту — Ходить»: подростки на протезах пробегут марафон в Екатеринбурге

Будут ли магнитные бури сегодня, 10 августа 2025 года?

Авторская методика Натальи Бородиной – путь к восстановлению памяти и защите от деменции

«Бежим за Мечту — Ходить»: подростки на протезах пробегут марафон в Екатеринбурге


В Киеве раскрыли тайный приказ Зеленского перед саммитом США и РФ на Аляске

В Киеве заявили о тайном приказе Зеленского перед Аляской

После «успешных» переговоров с Вэнсом в Киеве вновь отвергли мирные инициативы

В Киеве сделали заявление о территориальных уступках


День физкультурника отметили спортивными шествиями по всей стране

"Динамо" Карпина упустило победу над "Сочи" в конце матча

Akon в Москве: полная арена и феерия хитов на главном концерте года

Московское «Торпедо» и «Спартак» из Костромы обменяются голами, «Пюник» возьмет три очка. Экспресс дня 11 августа: прогноз и ставка



Сергей Собянин поздравил строителей Москвы с профессиональным праздником

Мэр Москвы: Инвесторы смогут размещать зарядки для электромобилей

Сергей Собянин. Главное за день

Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником


Без морщин. Эксперты рассказали о плюсах изменения климата в Москве

Москва: Новая эра зарядных станций для электромобилей с поддержкой инвесторов

За прошедшие сутки в России ликвидировано 28 лесных пожаров

Мэр Москвы: Инвесторы смогут размещать зарядки для электромобилей


«На примирение всегда Димка первый идёт». Бойкова — о кризисах в паре

Процесс сошел с рельсов // Верховный суд определил пересмотреть дело о наезде Kia на трамвай

Дума рассматривает законопроект о 10-кратном повышении штрафов за шумные авто и мотоциклы

7 быстрорастущих культур, которые вы успеете посадить в августе


Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском

без заголовка

Льготные ипотеки на Дальнем Востоке активно получают участники СВО и сотрудники ОПК

Чёрный день календаря. 8 августа: Архангельская трагедия. Как ошибка пилота погубила рейс Як-40


На консервном заводе в Симферополе изъяли 12 тонн небезопасного сырья

Анастасия Гридчина: В Симферополе, в стенах гостеприимного Дома дружбы народов, состоялась торжественная презентация военно-патриотических изданий, увидевших свет в 2025 году благодаря усилиям Медиацентра им. И. Гаспринского

Сергей Карякин: 7 августа на поезде из Москвы в Симферополь выехали участники специальной спортивно-образовательной программы «Шахматный лагерь Сергея Карякина», которая стартует в Международном детском центре «Артек»

Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь


Пожар на Живописной: бытовки в Москве сгорели, пострадавших нет

Легендарный футболист СССР отмазался от проблем с законом: решил все одним звонком

Петербуржцы жалуются на запах гари после пожара на предприятии «Экотранса»

«На примирение всегда Димка первый идёт». Бойкова — о кризисах в паре














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *