RAEX подтвердило Энерготрансбанку рейтинг «А+(II)», ухудшив прогноз

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности калининградского Энерготрансбанка на уровне «А+(II)» и изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный».

Как поясняется в релизе агентства, поддержку рейтингу оказали высокий уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 ноября 2016 года - 25,1%, Н1.2 составляет 19,3%) и устойчивость капитала к обесценению активов (по состоянию на отчетную дату полное обесценение до 40% остатка ссудной задолженности физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала). Агентство позитивно оценивает хорошую сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном горизонте (Н2 на 1 ноября - 68%, значение Н3 равно 127%, отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам - 36,7%) и хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля (на начало ноября покрытие ссудного портфеля (без межбанковских кредитов) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 582%).

Также положительное влияние на рейтинговую оценку банка оказали хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (180% за III квартал 2016 года), высокая доля ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России (на хранении в высоконадежном депозитарии), и возможность привлечения дополнительного фондирования в рамках операций РЕПО в случае необходимости. Поддержку рейтингу оказывает высокий уровень информационной прозрачности (агентству раскрыты все запрошенные операции банка).

Давление на рейтинговую оценку оказали высокая доля ссуд III-V категорий качества в совокупном кредитном портфеле (34,3% на 1 ноября) и высокая доля пролонгированных ссуд (21% портфеля ссуд, выданных юрлицам, ИП и физлицам, на 1 октября 2016-го). Агентство отмечает высокую концентрацию привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (на 1 ноября доля средств крупнейшей группы кредиторов составила 21,6%), однако данные средства размещаются банком только в краткосрочные инструменты (межбанковские кредиты, корреспондентский счет в ЦБ РФ, свопы), что позволяет банку обеспечивать контроль риска утраты ликвидности.

«Негативный» прогноз по рейтингу обусловлен негативными тенденциями в отрасли деятельности крупнейшей группы кредиторов, связанной с банком, что может отрицательно отразиться на состоянии его ресурсной базы. Агентство отрицательно оценивает высокую долю просроченной задолженности по кредитам, выданным юрлицам и ИП (8,5% на 1 ноября, включая техническую просроченную задолженность в размере 200 млн рублей по кредиту крупного заемщика, которая была полностью погашена в следующем отчетном периоде), а также операционные риски, связанные с высокой долей наличных денежных средств в валовых активах (6,3% на 1 ноября этого года) и интенсивным наличным денежным оборотом (отношение дебетовых оборотов по счетам учета кассы и денежных средств в пути к средним активам в отдельные месяцы 2016 года превышало 190%; среднее значение показателя за период с начала 2016-го по 1 ноября составило 178,4% в месяц).