GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2152 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2152 после слабых данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2152. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2087, позволив забрать с рынка более 60 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2087 и отличный сигнал на покупку позволили забрать с рынка еще порядка 60 пунктов, после чего медведи проявили активность и защитили 1.2152. В итоге: неудачное закрепление на этом уровне и сигнал на продажу вместе с еще одним движением вниз на 60 пунктов к 1.2087.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Азиатский рост фунта позволил вернуться паре выше 21-й фигуры, что оставляет надежду на сохранение торговли в рамках вчерашнего бокового канала. Но стоит понимать, что, если выйдет негативная статистика по изменению объема ВВП Великобритании за 3-квартал и по сальдо расчетного счета платежного баланса, скорей всего давление на пару вернется и быкам придется вновь проявлять себя в районе 1.2105. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в этом диапазона. Это позволит вернуть пару к 1.2161 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, также выступающее серединой бокового канала, в котором фунт имеет все шансы зависнуть. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне пересмотра темпов роста экономики в лучшую сторону позволит рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2219, тест которого будет означать возврат в рынок крупных игроков. Прорыв, обратный тест сверху вниз и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2105, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.2057. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2003 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера справились со своей задачей и обновили локальный минимум, сохраняя рынок под своим контролем в попытке выстроить нисходящий тренд. В текущей ситуации, когда в ходе азиатской сессии произошел крупный рост, лучше всего продавать фунт как можно выше. В случае сильной статистики по ВВП и роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.2161 – ближайшее сопротивление, где проходят средние скользящие, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на повторное снижение к 1.2105. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к недельному минимуму 1.2057. Самой дальней целью выступит область 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2161, чего также исключать нельзя, ситуация вернется под контроль быков, а пара вновь будет зажата в боковом канале. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2219 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2260, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей оставить рынок под своим контролем.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2145.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.